| CVaR在信用风险优化中应用及基于遗传算法的解 |
| The Application of Conditional Value-at-Risk Model in the Optimization of Credit Risk of Portfolio and the Solution Based on Genetic Algorithm |
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| 中文关键词:条件受险价值 受险价值 信用计量方法 遗传算法 |
| 英文关键词: |
| 基金项目: |
| 詹原瑞 张建龙 |
詹原瑞(天津大学,管理学院,天津,300072)
张建龙(天津大学,管理学院,天津,300072)
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| 中文摘要: |
| 条件受险价值是一种能够反映损失分布尾部信息，从而有利于防范小概率极端金融风险的风险度量和优化工具。Fredrik给出了能同时优化组合条件受险价值和受险价值的线性规划模型，该模型存在维数障碍。将其重新变回为一个非线性规划模型，并利用带约束的遗传算法求其近似最优解。通过举例对比原组合与优化后组合的标准差、受险价值、条件受险价值，得出结论：该模型能够在很少损失期望收益的情况下，同时减少标准差、受险价值、条件受险价值等重要风险衡量指标。 |
| 英文摘要: |
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| 詹原瑞,张建龙.CVaR在信用风险优化中应用及基于遗传算法的解[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版),2004,(3):98-101. |
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